Консоль Window в седьмой версии подверглась интересным изменениям. До Windows 7 «ядро» консоли содержалось в процессе Csrss.exe (Client/Server Runtime Subsystem), который по соображениям безопасности не мог полностью использовать графическую оболочку. Это вызывало несколько проблем:
- не всегда работал Drag&Drop в консоли,
- темы оформления не применялись к окну консоли.
Давайте вспомним Windows XP:

Видно, что оформление отсутствует как у окна, так и у полос прокрутки.
В Windows Vista заголовки и границы всех окон стали отрисовываться с помощью нового DWM (Desktop Window Manager). Но оформления полос прокрутки нет, т.к. это внутренняя часть окна:

В Windows 7 часть реализации консоли, отвечающая за ввод-вывод, была вынесена в отдельный процесс, Conhost.exe:

Conhost.exe является прослойкой между cmd.exe (или другим приложением командной строки) и CSRSS. Это и позволяет полность применить темы оформления к окну консоли и использовать Drag&Drop:
